In der
Wahrscheinlichkeitstheorie ist die
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, oft kurz
Dichtefunktion,
Wahrscheinlichkeitsdichte oder nur
Dichte (abgekürzt
WDF oder engl. von ) genannt, ein Hilfsmittel zur Beschreibung einer stetigen
Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die
Integration der Wahrscheinlichkeitsdichte über ein Intervall
ergibt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine
Zufallsvariable mit dieser Dichte einen Wert zwischen
und
annimmt. Die Wahrscheinlichkeitsdichte kann Werte größer als 1 annehmen und sollte nicht mit der
Wahrscheinlichkeit selbst verwechselt werden.
